Niveau 1. Module Stratégie.

1. Qu'est-ce qu'une stratégie ?

En trading, la stratégie est l'ensemble des méthodologies qui maximisent nos chances de faire un gain.
C'est en quelque sorte, la réponse à une situations donnée, un scénario à suivre en fonction d'un cas.
C'est à dire que chaque cas va avoir sa stratégie, (à une manière de faire qui maximise nos chances de faire un gains) et si la même méthodologie est appliqué à un autre cas ; cela ne marcherait peut-être pas et c'est de ça qu'on appel la stratégie.

Une stratégie définit " le SENS dans lequel entrer ", le biais le plus profitable et le moins risqué.
Une stratégie définit le : " L' ENDROIT dans lequel entrer ", en fonction du sens.
Il y a des zones dans lesquelles le gain ou le taux de réussite est maximisé, la perte minimisée ou facilite ensuite la gestion du trade.
Dans l'image, le n°1 il est donc vente, le n°2 vente avec une position plus légère ou ne rien faire, (d'après l'indicateur bollinger en phase 4 que je vous parlerai dans un autre article). Et, le n°3 qui est le choix achat.
Quand on décide être un biais vendeur ou acheteur, il y a des endroits où ce seront meilleurs que d'autres, les stratégies des sorties seront meilleures que d'autres. Et, en fonction du sens du marché peut-être plus stratégique que d'autres, selon à l'adaptation du temps du trader.

Une stratégie définit : "l'objectif de gain et de perte."
Ce sont les niveaux ou les situations qui invalident le scénario ; ce peut-être défini en amont ou s'adapter au mouvement.
Revenons au cas, chaque stratégie s'applique à un cas. Si ce cas ou ce scénario est invalidé ; la stratégie conduira à une perte. Et, inversement si il est validé ; la stratégie conduira à un gain.
Donc l'objectif de stratégie faut le définir ; quand est-ce qu'il faut prendre un gain. Quel objectif à la base, l'objectif théorique. Ou, quand il faut prendre une perte.
Bien évidement, les niveaux objectifs viennent à être modifié, on les adapte en amont.

Une stratégie définit : "le risque."
Il y a des stratégies qui sont plus compliquées à mettre en oeuvre, qu'elles ne correspondent pas à la personnalité du trader ou qu'elles sont par nature plus risquées que d'autres. (Cela se sera traité dans la partie psychologique, dans un autre article).
Il y a des stratégies qui sont plus risquées que d'autres, comme la contre tendance est plus risqué et on devra à priori diminuer le risque à la valeur du pips. Tout comme, les stratégies à court terme se seront plus risquées que les stratégies à moyen ou long terme.

2. Les différents types de stratégie

Au début, il faut avoir une approche rigoureuse, codifiée et standardisée.
Chaque stratégie contient la méthodologie pour exploiter un mouvement en particuliers.
Mais, plus le trader gagne en expérience, plus il les mélange pour avoir une approche globale. (On verra cela dans les articles de cours de perfectionnement).

Il y a plusieurs types de stratégie :

• Trading de position. Le trading de position ne demande pas beaucoup de temps et de technique, quelques minutes par jour.
• Swing Trading (qui peut-être intradet si le marché ne le permet pas). C'est un trading dans un mouvement, d'une vague, d'essayer de rentrer le plus bas possible à l'achat ou au plus haut possible à la vente.
• Scalping. Un trading qui est plutôt capter les micros variations, par rapport à une nouvelle, d'un support/résistance ou de techniques d'indicateurs. C'est une approche où on s'expose très peu de temps sur le marché, mais stressant.
• Trading opportuniste. C'est trader sans analyser en perfection. C'est un trading de certitude comme une sortie de compression, un trading sur les nouvelles du macro économique, tout ce qui exploite un trading d'opportunité.

Le trader doit utiliser l'horizon de temps qui correspond à ses disponibilités et à sa personnalité.
La majeur partie des traders échouent, car ils choisissent un horizon de temps qui ne leur correspond pas.
On parle souvent du fameux 85% de statistique des traders qui sont perdants. Ce n'est pas tout à fait vrai en regardant de plus près, il ne faut pas voir les chiffres de cette manière. Il faut faire la différences des traders qui ont appris. Les traders qui sont disponibles sont-ils perdants ? Quel chiffre ? Sous quel choix de stratégie pour tel type de trader ?
(On verra cela dans les articles de cours de psychologie du trader).

3. Les différents termes de stratégies

Il y a plusieurs termes (horizon de temps) :

• Très court terme, rester en position de quelques secondes à quelques minutes.
• Court terme, rester en position quelques minutes à quelques heures.
• Moyen terme, rester en position quelques heures à quelques jours.
• Long terme, rester quelques jours à quelques semaines, (ou mois).

Techniquement plus on va dans le long terme, plus ce sera facile, (selon ce qu'on dit et selon mes expériences). Le piège c'est quand le marché ne se passe rien et qu'on perd patience. Qu'on commence à faire après n'importe quoi, en voulant absolument ouvrir une position à quelque part pour rien. Où on aura dépensé notre énergie plus ce qu'on aurait en taux % de probabilité de gain, par exemple.

4. Les différents variantes de stratégies

En Théorie plus le RR ou le PR est bas, plus le taux de réussite est élevé. Exemple, il y a plus de probabilité de faire +10 que +20, et donc moins de probabilité de faire -20 que +10.
Le RR veut dire Reward Ratio. Donc la cible du résultat et le risque. Le PR veut dire Payoff Ratio. Donc la moyenne gain/perte.

1. L'exemple RR ou PR = 1 c'est la cible identique au risque. Je risque 20 pips et j'en gagne 20.
2. L'exemple RR ou PR > 1 c'est qu'on essaye de gagner plus que ce qu'on risque. Je gagne 30 euros et j'en perd 20.
3. L'exemple RR ou PR < 1 c'est qu'on essaye de gagner moins de ce qu'on risque. Je gagne 20 euros et j'en perd 30.

Ces deux notions RR et PR sont importants et seront discutés dans un autre article.
Les probabilités des ratios peuvent évoluer selon ; le temps, la loi de puissance, la valeur, du sens, du marché et etc...

5. Modélisation d'une stratégie

On modélise une stratégie en fonction de son espérance de gain, c'est à dire combien peut on s'attendre à gagner avec cette stratégie.
La formule : E (X) = %W * P - %L
Espérance de gain est égal au pourcentage taux de réussite, multiplié par P, moins le pourcentage de perte.
Le P est soit la valeur du Reward Ratio ou le Payoff Ratio.

L'espérance de gain d'une stratégie va donc varier en fonction de P et du taux de réussite.
Ces deux variables vont également varier en fonction de l'horizon de temps et donc ;

1. la fréquence du trade,
2. l'endroit où l'on rentre dans un mouvements,
3. la volatilité du marché et
4. les choix stratégique du trader.

6. L'oeil du Stratège

Le stratège doit voir le mouvement en pensant à l'évolution de cette espérance de gain.

En théorie de l'image plus le RR ou PR est bas, plus le taux de réussite est élevé.
Une stratégie a une durée de vie. Plus on applique une stratégie tard, plus son espérance de gain est faible, voir nulle.

Ici, l'oeil du stratège du trader, la représentation en vert dans le rectangle ; il doit être capable de détecter qu'il est au bon moment.
Et, en rouge ; qui signifie qu'il doit être capable de détecter qu'il est dans une zone trop tard.
On développera cela minutieusement en plusieurs articles, pour comprendre comment ça fonctionne. Mise à part le management risque de son portefeuille c'est l'un de ses plus gros travail, avant d’enclencher un setup, (une ouverture d'un trade).

Voilà les six points qu'on verra plus en détail, sur la suite du module stratégie. La suite : N°2 L'Espérance de gain en trading

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