L'avantage statistique des stratégies

Cours n°7, suite de L'avantage statistique dans un trading avec tendance
Cours : N1 - N2 - N3 - N4 - N5

Résumé

  • On modélise l’évolution de l'espérance de gain en fonction du temps et donc, en fonction de l'évolution du mouvement.
  • En chaque endroit, il y a une manière de faire qui est moins risquée ou plus rentable que les autres.
  • Une tendance neutre est une accumulation avec zone d'équilibre, des oscillations mesurables et prévisibles. Une tendance est une distribution sans zone d'équilibre à priori avec des oscillations aléatoire ou presque.

Nous avons vu 3 stratégies :
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Avantage statistique et risque

Outre l'avantage statistique par trade, l'avantage statistique par stratégie compte beaucoup.

Plus on démarre tôt une stratégie, plus on cumule tôt de l'espérance de gain, pour la phase de perte. Et, moins le risque est grand. Voici une autre manière d'expliquer l'espérance de gain, en résumé de ce que nous avons appris aux cours précédents, (à l'image ci-dessous).
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Le trader N2 est donc plus désavantagé que le trader N1. Et, en suite suite, sur des trades toujours à l'achat. C'est ainsi que le trader N6 aurait plus d'avantage de partir à la vente, à moins que le marché montre un signe de continuer sa tendance haussière. On l'a vu dans les cours précédents.
Je vous montre en vidéo de mon explication, je suis plus à l'aise en écrit. Parler devant un écran n'est pas ma tasse de thé, mais on comprend.


A la fin de la vidéo : Etant donné que la vidéo date d'avant les écrits, l'explication sur l'espérance de gain reste le même en théorie apprise des cours précédents. Mais, plutôt à l'Espérance de gain plus élevée "en valeur", pour mieux expliquer la courbe bleue dessinée, (comme si le risque de perte doit commencer plus bas la courbe rouge). Egalement, quand je dis couper une partie. Tous ceux ci on en parlera dans les cours avenirs. C'était un petit plus, hors thème.
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Le papillonnage est également un grand danger pour l'espérance de gain. On en parlera beaucoup dans la psychologie du trader.
C'est le faite que lorsqu'on perd, c'est de changer une autre paire d'actif, (paire de devise par exemple) parce que vous vous dites qu'il sera meilleur ailleurs. C'est une très grosse erreur, je m'explique :
On est lundi, vous faites un plan de trading, vous lancez votre Setup et vous perdez. Le mardi vous changer et vous refaite une perte, alors que, sur votre ancien actif de paire de devise de hier votre trade aurait pu être gagnant. Car, votre perte de lundi est peut-être pris trop tôt, pas le bon timing, mauvais trading dans l'ensemble ou qu'il ne fallait rien faire. Ou, que sinon vous avez perdu en faisant tout juste, mais que le marché n'était pas bon pour votre stratégie, ce lundi.
Et, que l'un demain aurait été meilleur en restant sur la même paire, mais en changeant vous avez loupé l'opportunité où il ne se présente pas sur votre nouvelle paire. Donc, rester 1 semaine sur la même paire ou plus est meilleur, également vous connaissez son historique et ses mouvements en direct, (sur le pourquoi il est monté par exemple).
Dans la logique du marché, souvent, si vous pensez que le marché allait partir en tendance haussière ou baissière et qu'il n'est pas parti, (que votre plan s'est invalidé et que vous avez perdu) ; le l'un demain il est plus probable qu'il partira et que votre plan de trading se validera.
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Exemple de l'image présentée sur 5 jours ouvrables, ceux qui sont pleins sont désignés des trades gagnants et ceux qui sont en petits points sont désignés des trades perdants :

  • Trader N1 : Il change chaque fois, car il estime que c'est pas une bonne paire et en faisant cela chaque fois il perd à nouveau. En estimant que c'est pas la bonne paire, il perd la notion des choix des stratégies pour chaque cas. En perdant chaque fois, non seulement il sera pas régulier, mais il peut perdre confiance en lui. Cette aspect est le plus fréquent dans le papillonnage. Faisant cela, ça peu même lui faire dire de ce qu'on entend le plus souvent de la bouche d'un trader non profitable --> "- que le trading est une loi de la chance."
  • Trader N2 : Il gagne, mais ne reste pas sur la même paire. Il a été chanceux parfois, mais cette méthode à long terme il sera perdant. C'est un aspect où on croit qu'on est bon, alors qu'on fait n'importe quoi dans notre management risque. Et, pourtant on doit pas trader comme à l'esprit du casino. Tôt ou tard quand il sera perdant il comprendra pas pourquoi il est dans une période de perte.
  • Trader N3 qui serait en ligne droite : Le choix de la paire de devise du deuxième position en violet avec 3 pertes et 2 gains ; il a pris une paire qui lui est moins favorable ou il a tradé d'une manière où il aurait fait trop de fautes. Mais, en restant régulier il se perfectionnera juste et sera gagnant en long terme. Une paire d'actif qui a été moins bonne une semaine ou un mois, pourrait être la meilleure la prochaine semaine ou le prochain mois.
    Il n'est pas rare de faire un deuxième choix d'actif, en tradant 2 actifs différents, (forexe et indice par exemple). Mais, attention de bien gérer, sinon rester que sur une seule paire d'actif.

Tout cela on verra dans l'aspect psychologique, d'analyse et de perfectionnement à la gestion de risque, dans les cours suivants.

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Rôle de l'analyste

L'oeil du stratège est un regard théorique. Il a besoin de l'expertise de l'analyste.
Le stratège doit établir les méthodologies pour maximiser son espérance de gain. On l'a vu, chaque partie du mouvement a une méthodologie/tactique meilleure qu'une autre, (espérance de gain plus élevée).

En ce sens, il doit être capable d'assister le stratège pour :

  1. Identifier et situer un mouvement.
  2. Etablir ses composantes et remarquer les changements.
  3. Comprendre ce qui le crée et l'arrête.
  4. Anticiper sa formation et sa fin, ses changements.
  5. Identifier les zones de ventes et d'achats, les zones de neutralités.

Nous arrivons à la fin du niveau 1, le module Stratégie. Le prochain on entame le cours niveau 2, le module à l'Analyse.
La suite : La psychologie des marchés

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