Fondement théorique en trading sans tendance
Cours n°3, suite de L'Espérance de gain en trading
Cours : N1
Préambule
L'approche statistique est basée sur la logique statistique et probabiliste, couplée à une compréhension comportementale.
C'est à dire que d'un côté on va regarder sur la logique statistique et probabilité, "le pourquoi on va choisir un approche plus d'un côté que de l'autre." Et, en deuxième lieux on va additionner tout cela part une approche comportementale. C'est à dire être capable de voir comment les opérateurs se comportent pour comprendre certains mouvements qu'on ne peut pas prévoir, qu'on ne peut pas expliquer point de vu statistique.
Nous allons démontrer comment trader en tendance neutre d'un point de vue statistique et comportemental et comment maximiser ses chances de gagner, (son profit).
Qu'est-ce qu'une tendance neutre ?
Une tendance neutre est une absence relative de mouvement.
Ce pendant, le temps lui, continue d'avancer. C'est la variable "temps" qui crée la tendance neutre ; en répartissant cette absence relative de mouvement dans le temps, on obtient un range.
Explication image plus compréhensive :
Statistiquement, le prix reste plus longtemps dans la zone médiane (blanche) que dans les zones extrême (orangées).
Cette remarque n'apporte rien de particulier, mais statistiquement cela est important pour la suite qu'on verra sur le cours.
Une tendance neutre c'est aussi un équilibre du prix, un équilibre dans le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs.
Le prix va osciller autour d'une valeur moyenne.
On peut statistiquement représenter ces oscillations en utilisant les écarts types. Un écart type ce propose de mesurer la moyenne des écarts à la valeur moyenne.
Les oscillations vont rester concentrées tant que le prix d'équilibre ou la volatilité restent stables.
Du point de vue comportemental, une tendance neutre est une accumulation. Les volumes sont concentrés sur 3 zones.
Les comportements des traders vont généralement rentrer tous aux mêmes prix, à l'extrémité du range. Petit à petit le volume dans cette zone de prix va s'accumuler. Deuxièmement point de vue comportemental, une tendance neutre c'est une attente par rapport à quelque chose. Un événement qu'on attend ; c'est peut-être une nouvelle du macro économique, une information d'ouverture du marché européenne ou américaine. Ou encore, d'une attente d'un discours pour être plus précis.
Parfois ça peut-être une confrontation de deux volumes de même niveau, en gros qu'il y ait autant d'acheteurs et que de vendeurs, (ce fameux consensus de prix que tout le monde est d'accord sur le même prix). Ou, à l'inverse qu'il y a personne, une absence de volume d'acheteurs et de vendeurs. Quoi qu'il en soit ça reste une accumulation qui va rester sur 3 zones.
Exemple image : le prix à la valeur de 2 euros a été traité en terme de valeur de volume sur 1 contrat. Et etc...
- Le prix n'évolue pas, (toute proportion gardée) sur l'axe des prix, mais uniquement sur celui du temps. Une absence de mouvement où y aura un prix d'équilibre, une valeur moyenne.
- Statistiquement, il oscille autour d'une valeur moyenne et l'on peut borner ses extrêmes.
- Comportemental, il évolue selon trois zones de volume. Une zone à forte volume et deux zones à faible volume, (les extrémité).
- Tant que les informations restent les mêmes ou tant que la situation ne change pas ; les acteurs ne vont pas changer leur comportement. On attend quelque chose, les comportements des utilisateurs sont toujours liés aux informations qu'ils détiennent dans le marché.
Principe Théorique
L'idée est de trader la continuation de l'accumulation.
On se base sur la logique du SSI, (Si et seulement Si) ; si elle continue, et que ses composantes ne changent pas, le niveaux du supports et de résistances ne seront pas cassés.
En se basant sur le fait que la tendance neutre continue et que le marché va rester concentré entre ses bornes ; on connaît à l'avance notre risque et ce qui invalide graphiquement la stratégie. Le risque de perte et le gain potentiel est connu, on s'approche du calcul RR à prix fixe.
S/R = Support/Résistance
Si et seulement Si, on peut avoir la certitude que le prix ne va pas monter plus haut ou descendre plus bas.
Si et seulement Si c'est : "Si la tendance continue" induit que si non, la stratégie s'invalide.
Il faut donc la comprendre, (technique, comportemental et fondamental) pour déterminer sa durée de vie théorique.
Très connu dans le marché du forexe (paires de devises) :
Cette information est importante, car le stratège regarde le marché sous le prisme de l'espérance de gain et donc de l'avantage statistique.
Car, les variables de l'espérance de gain, que sont le RR ou PR et le taux de réussite, vont dépendre entre autre de la durée de vie de l'accumulation. Plus on va aller à la fin de la tendance neutre et plus nos taux de réussites vont être bas, (ou élevées selon certaines circonstances d'exceptions). On verra cela dans les cours suivantes.
Voilà pour le cours Fondement théorique en trading sans tendance. La suite : L'Avantage statistique en trading sans tendance
Merci d'avance de votre like ou de votre petit cadeau offert et je vous dis à bientôt sur les prochaines articles de cours de trading.
Vous pouvez m'ajouter sur https://hive.vote/dash.php?i=2 dans Fanbase et m'introduire pour upvoter automatique. Dites le moi dans les commentaires et je ferai pareil pour vous. Autant que vous en vers moi, cela me permettra d'être dans les temps que mon vote fasse effet à chacun de vos articles, avant 7 jours. Et, ça me donnera plus de temps pour visiter votre article. Ainsi, ce Hive vote automatique nous profitera à tous les deux.
Comments